破壊の先にしか、真の再生はない。
2011年、2015年、2018年。
静かに、しかし心を踏みつけるように届いた現実。
破産確率70%
この数字は何を示していたのか？ それを満足に理解するために、「バルサラの破産確率」にも直面した。
勝率とリスクリワード比の結合が、年資金の生殺を切る。
これが、実際に僕たちに制約を与える、ルールだった。
なぜ破産確率が高かったのか
データでみる現実
| 年 | 勝率 | リスクリワード比 | 最大連敗数 | 日平均値幅 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 31.0% | 2.0 | 15連敗 | 73円 |
| 2015年 | 28.3% | 2.0 | 16連敗 | 55円 |
| 2018年 | 44.5% | 1.1 | 14連敗 | 35円 |
理由を簡潔に整理
- 勝率の低さ
- リスクリワード比の低下
- 長期連敗
- 値幅の減少
すべてが破壊の連鎖を生んでいた。
資金を守るための6つの道
目次
改善策一覧
| 改善策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ロスカット幅の見直し | ドローダウン短縮 | 損失拡大リスク |
| エントリールールの見直し | 勝率向上、相場適合 | 機会損失リスク |
| 売りエントリー検討 | ダウントレンドキャッチ | 急退発風隊リスク |
| 相場環境フィルター導入 | 負けトレード回避 | 勝てるチャンス損失 |
| 頻度最適化 | リスクリターン向上 | 運用複雑化 |
| 複数ロジック運用 | 資産曲線の安定化 | 計算複雑化 |
現実と戦うために（数値データ補完）
破産確率データ
| 年 | 破産確率 (％) |
|---|---|
| 2011年 | 72.0% |
| 2015年 | 75.0% |
| 2018年 | 73.4% |
バルサラの破産確率でも、勝率・リスクリワード比がこれだけでは、完全に足りなかった。
日平均値幅比較
| 年 | 日平均値幅 (円) |
|---|---|
| 2011年 | 73円 |
| 2015年 | 55円 |
| 2018年 | 35円 |
ボラティリティがこれだけ落ちた。
あとがき
負けた夜、ここまで走ってきた日、すべてを、無駄にしたくない。
ここから、もう一度。
勇気を捨てるのではなく、未来を選ぶための、ちいさな勇気を。
破産確率70%？
それがどうした。
僕たちは、まだ立てる。