【金取引ブログ#003】最適なロスカット設定を探して

はじめに

心を震わせる何かを、俺たちはずっと求めてきた。
資産運用だって、ただの数字の羅列じゃない。
今回もまた、未来へ続く道を探していく。

これまでの記事では、円建て金取引の基本とロスカットの重要性について語ってきた。
そして今、いよいよ最適なロスカット設定を手に入れる旅に出る。

道の選び方は、一つじゃない。
ロスカットもまた、ふたつのアプローチがある。

どちらも間違いじゃない。
でも、金取引の世界では──
リスクを一定に保てる「割合ロスカット」こそが、魂を救ってくれると俺は信じた。

心が揺れる瞬間を、どうやって受け止めるか。
それが、ロスカット設定のすべてだ。

割合ロスカットとは、
エントリーした価格から、一定割合だけ逆行したら潔くポジションを手放す仕組みだ。

たとえば──

相場の価格水準に関係なく、
いつでも、自分が許せるリスクを一定に保つことができる。

価格が安いときはタイトに、
価格が高いときは少し広めに。

変わりゆく世界に、静かに寄り添うストッパー。
それが、割合ロスカットだ。

たったひとつ。
寄付きで買って、翌日で売る。
──そんな、誰にでもできるようなシンプルな戦略だからこそ、
俺たちはロスカットという「覚悟」を持ち込んだ。

シンプルなルールには、シンプルなリスクも潜んでいる。
何も考えずにポジションを持ち続ければ、
ある日突然、取り返しのつかない傷を負うかもしれない。

だからこそ、必要だったんだ。
「どこまでなら許せるか」
「どこで諦めるか」
その線を、自分で引くことが。

ロスカットは、俺たちが未来を手放さないための
小さな約束だ。
誰に強制されたわけでもない。
自分で決めた、自分だけのルールなんだ。

簡単な戦略でも、守るべきものを守るために。
──だから、ロスカットを取り入れた。

2020年4月から2025年3月まで。
長い旅路を走り抜けた5年分のデータを使って、
さまざまなロスカット割合で検証を重ねた。

ロスカット割合	総損益（円）	最大ドローダウン（円）	勝率（%）
0.6%	+2,711,496円	-75,939円	51.68%
0.8%	+2,505,129円	-100,019円	54.22%
1.0%	+2,310,315円	-106,439円	55.86%
1.2%	+2,153,640円	-125,577円	56.51%
1.5%	+1,991,874円	-151,533円	57.33%
2.0%	+1,862,863円	-198,060円	57.82%